환율하락에 대비한 수출업체들의 레인지 포워드 문의가 대거 나왔고 실제 거래도 상당히 이뤄지고 있다. 그러나 단기물중에는 35% 델타 수준에서 1개월물 1230~1250원대 콜옵션에 대한 문의가 나오고 있어 환율 단기상승에 대한 경계심도 엿보이고 있다.
이 딜러는 "변동성이 약간만 떨어지도 매수가 나오고 약간만 오르면 매도가 나오는 등 혼조세를 보이고 있다"며 "역내외 세력 모두 포지션을 정리하는 추세라 은행간 거래가 활발하지는 않다"고 말했다.
해외 달러/원 옵션 시장(OTC)에서 변동성(Volatiliby)은 1개월물 매수와 매도호가가 전날보다 20bp(=0.2%포인트)와 5bp 하락한 8.80/9,70%를 기록하고 있다.
25% 리버설 거래는 1개월물이 -0.2/0.2%로 중립을 유지하고 있다. 달러 콜오버와 풋오버 양방향에 대한 가능성이 열려 있는 것.
달러/엔 변동성은 1개월물이 9.2/9.70%를 나타내고 있고, 리버설 1개월물은 0.5/0.75 달러풋오버를 나타내고 있다.
*변동성 추이(단위: %)
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고시일 시간 1개월 2개월 3개월 6개월 1년
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10/31 1035 8.80/ 9.70 8.80/ 9.70 8.80/ 9.70 8.80/ 9.70 8.80/ 9.70
10/30 1145 9.00/ 9.75 9.00/ 9.75 9.00/ 9.75 9.00/ 9.75 9.00/ 9.75
10/29 1015 9.30/ 9.80 9.30/ 9.80 9.30/ 9.80 9.30/ 9.80 9.30/ 9.80
10/28 1115 9.10/10.00 9.10/10.00 9.10/10.00 9.10/10.00 9.10/10.00
