변동성 매수세도 강해지고 있으나 거래가 활발하지는 않은 모습이다. 9·11 1주년을 전후로 포지션 구축을 기피하는 양상이 이어지고 있다.
이 딜러는 "달러/엔 등의 박스권 상단 돌파여부를 예의주시하고 있다"며 "거래는 대체로 한산한 편"이라고 말했다.
해외 달러/원 옵션 시장(OTC)에서 변동성(Volatiliby)은 1개월물 매수호가와 매도호가가 전날보다 10bp(=0.10%포인트) 오른 6.70/7.60%를 기록하고 있다.
25% 델타 리스크 리버설(Delta Risk Reversal)은 1개월물이 중립상태에서 벗어나 0/0.6 달러콜오버로 전환됐다.
*변동성 추이(단위: %)
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고시일 시간 1개월 2개월 3개월 6개월 1년
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09/12 1000 6.70/7.60 6.80/7.70 6.90/7.80 7.00/7.90 7.00/7.90
09/11 1110 6.60/7.50 6.70/7.60 6.80/7.70 6.90/7.90 6.90/7.90
09/10 1000 6.50/7.40 6.60/7.50 6.70/7.70 6.90/7.90 6.90/7.90
09/09 1040 6.60/7.30 6.70/7.50 6.80/7.70 6.90/7.90 6.90/7.90