변동성은 보합이라 환율 등락폭 확대에 대한 기대는 크지 않은 상황.
그는 "1230원 하향돌파로 리버설이 풋오버로 하루만에 전환된 점이 주목된다"며 "하락가능성에 대한 의구심이 다시 생겨나는 것으로 보인다"고 말했다.
해외 달러/원 옵션시장(OTC)에서 변동성(Volatiliby)은 1~3개월물이 전날보다 매수가 10bp(=0.10%포인트), 매도가 5bp 낮은 6.60%/7.25%를 기록하고 있다.
25% 행사가능성을 가진 풋옵션과 콜옵션의 가격차를 반영하는 25% 델타 리스크 리버설(Delta Risk Reversal)은 1~3개월물이 0/0.30 풋오버로 전환됐고 6개월물은 0/0.3, 1년물은 0.1/0.5 콜오버를 나타내고 있다.
*변동성 추이(단위: %)
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고시일 시간 1개월 2개월 3개월 6개월 1년
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06/20 1020 6.60/7.25 6.60/7.25 6.60/7.25 6.60/7.50 6.60/7.50
06/19 1045 6.70/7.30 6.70/7.30 6.70/7.30 6.60/7.60 6.60/7.60
06/18 1015 6.50/7.30 6.50/7.30 6.50/7.30 6.50/7.50 6.60/7.60
06/17 1030 6.80/7.50 6.80/7.50 6.80/7.50 6.80/7.70 6.90/7.70