(달러/원 옵션)달러 콜오버 전환..변동성은 하락

[edaily 최현석기자] 23일 시중은행 한 옵션딜러에 따르면 달러/원 옵션시장에서는 현물환율 급등으로 리스크 리버설이 전월물이 달러 콜오버(매수권리 주문우위)로 돌아섰다.

변동성은 전날 매도세 증가 영향으로 크게 하락했다.

리스크 리버설은 전날 1~2개월물은 중립, 3개월~1년물은 소폭 콜오버를 기록했으나 이날 환율이 급등하자 전부 콜오버로 전환됐다.

이 딜러는 "달러/엔 환율이 미증시 상승 영향으로 급등하자 달러/원 옵션시장에서도 이에 기댄 변동성 거래가 늘어나고 있다"고 말했다.

해외 달러/원 옵션시장(OTC)에서 변동성(Volatiliby)은 1개월물은 매수와 매도호가가 전날보다 60bp(=0.60%포인트) 하락한 8.30/9.30%를 기록하고 있다.

25% 행사가능성을 가진 풋옵션과 콜옵션의 가격차를 반영하는 25% 델타 리스크 리버설(Delta Risk Reversal) 1~3개월물은 0.1/0.8%, 6개월~1년물은 0.1/0.6% 달러 콜오버를 기록중이다.

*변동성 추이(단위: %)

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고시일 시간   1개월      2개월      3개월       6개월      1년  

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08/23  1015   8.30/9.30   8.30/9.30   8.30/9.30   8.30/9.30   8.30/9.30

08/22  1020   8.50/9.50   8.50/9.50   8.50/9.50   8.40/9.40   8.30/9.30

08/21  1400   8.90/9.90   8.70/9.70   8.60/9.60   8.50/9.50   8.40/9.40

08/20  1010  9.00/10.00   8.70/9.70   8.60/9.60   8.50/9.50   8.40/9.40

08/19  1105  9.00/10.00   8.70/9.70   8.60/9.60   8.50/9.50   8.40/9.40